[san-46]

M.A.D.M.A.N. упустил важный для новичков штрих.
Чтобы файл "запихнуть" в ехе, надо указать инструкцию компилятору.
В том месте, где Delphi пишет
{$R *.dfm}
надо добавить:
{$R file.res}
где file.res файл ресурса, содержащий "запихиваемый" файл.