[ART]

Если я правильно понял:

Код:

{FileName - файл в котором имена файлов}
{SubStr - искомая строка}
{предполагается, что файлы лежат в той же папке, где и FileName}
procedure SearchText(FileName, SubStr: string);
var
 i: integer;
 Path, CurrentFile: string;
 S: string;
begin
 Path := ExtractFilePath(FileName); //Путь к файлам
 Files := TStringList.Create;       //Список файлов в паке
 List  := TStringList.Create;       //Там будут строки
try
 Files.LoadFromFile(FileName);
 for i := 0 to Files.Count - 1 do begin
  CurrentFile := Path + Files.Strings[i] + '.txt';
  if FileExists(CurrentFile) = true then begin
   AssignFile(input, CurrentFile);
   Reset(input);
   while not eof(input) do begin
    Readln(S);
    if Pos(SubStr, S) > 0 then List.Add(S);
   end;
   CloseFile(input);
  end;
 end;
List.SaveToFile(Path + 'List.txt');
except
 List.Free;
 Files.Free;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 SearchText('E:\1\Files.txt', 'aaa');
end;