DBGridEh не может сам фильтровать данные. Об этом прямо сказано в справке по EHLib. Фильтровкой данных должен заниматься DataSet, а DBGridEh только отображает данные.
Поэтому выражение фильтра надо указывать непосредственно для TADODataSet в свойстве CommandText в части SQL выражения "WHERE".
Примерно так:
Код:
ADODataSet1.Close;
ADODataSet1.CommandText := 'select * from NewTable where Имя="SERGEY"';
ADODataSet1.Open;