[Interface]

Если правильно понял то так:

Код:

var
a : Integer;
labl: array [0..10] of TLabel;
begin
For a := 0 to 10 do
begin
labl[a] := TLabel.Create(self);
Labl[a].Caption := 'Label('+IntToStr(a)+')';
// тут все подобное...
end;