А ещё есть GLScene, которой я пользуюсь! Там есть в частности компонент для симулирования огня (молнии, снега и многих других крутых эффектов (типа Blur))
Скачать GLScene можно по адресу
http://www.glscene.ru/download.php?list.6
Учебник можно взять
http://webfile.ru/2529739
Извените, если реклама, но вроде по теме.
А ещё можно спрайтами (без GLScene)