точно также, только за место Componentt обращаешься к элементу массива. За место Form1 - тот контейнер, на котором должны появиться контролы (форма, фрейм, панель и т.п.).
Код:
var
I : Integer;
begin
For I := Low(Labels) To High(Labels) Do Labels[i].Parent := Form1;
end;