[M.A.D.M.A.N.]

Если глобально перехватить курсор, то надо использовать GetCursorPos
для отлова клика внутри формы

Код:

procedure OnMouseDown(~~~~);
begin
  if Button<>mbLeft Then Exit;
  Label1.Caption:=Format('x=%d y=%d',[x,y]);
end;