Код:
procedure TForm1.Edit1Enter(Sender: TObject);
begin
TEdit(Sender).Color := clRed;
end;
procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
TEdit(Sender).Color := clWindow;
end;
Процедуру Edit1Enter присвоить свойству OnEnter и всем другим Edit'ам, в которых нужен эффект, помимо того компонента, в котором эта процедура создана. Также и Edit1Exit присвоить свойствам OnExit всем другим Edit'ам. Цветовая схема не влияет - эффект будет в любом случае.