Это можно сделать несколькими способами, но наиболее оптимальный - занесение файла в автозапуск реестра, который находится по следующему адресу: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr  entVersion\Run
Вот код:
	Код:
	uses Registry;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  // Переменная реестра
  h: TRegistry;
begin
  h := TRegistry.Create;
  with h do
  begin
    RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
    OpenKey('\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run', true);
    WriteString('DelphiWorldApp', 'C:\Application.exe');
    CloseKey;
    Free;
  end;
end;