Чтоб загрузить картинку в ImageList надо щелкнуть по компоненту два раза.
Чтобы загрузить картинку из него
Код:
ImageList1.GetIcon(<индекс иконки>, Image1.Picture.Icon);
Про jpg в ImageList, вроде бы нельзя, только если не загружать JPG в программе и потом конвертировать в BMP и добавить в ImageList