[Phedor]

Код:

procedure ShapeOnClick(Sender: TObject);
begin
  // Узнать на каком именно Shape щелкнули можно через TShape(Sender).Tag там будет хранится номер Shape в массиве, и соответственно к нему обращаться
  Shapes[TShape(Sender).Tag].Свойство := значение;
end;
...
procedure ShapeCreate;
...
  for i:=0 to 9 do
  begin
    Shapes[i] := TShape.Create(Self);
    ...
    Shapes[i].OnClick := ShapeOnClick; // <- Собственно то что Вам нужно
    Shapes[i].Tag := i;
    ...
  end;
end;