Юзай:
SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);
Этот метод с флагом SEM_FAILCRITICALERRORS запрещает операционке обрабатывать "критические ошибки" твоей проги (как раз твой случай) , вместо этого ошибка передается твоему процессу, а ты уже че хочешь, то с ней и делай, хоть try - except вставляй, хоть ваще ниче не делай )))