Помог бы, да DelphiX не знаю.
------------------------------
Никак не могу понять зачем вы создаете два экземпляра класса TPlayerSprite1 (ну и TPlayerSprite2 тоже) в FormCreate?
Код:
//вначале:
PlayerSprite1 := TPlayerSprite1.Create(Dxspriteengine.Engine);
//потом
with TPlayerSprite1.Create(Dxspriteengine.Engine) do
...
Это же ничего не дает, кроме проблем.