На ScrollBar'е рисовать не получится. Это штатный объект Windows, а Delphi предоставляет только обертку для него (или придется извращаться так что мало не покажетcя).
Можно попробовать применить XPMan. С этим модулем ничего не надо делать только подключить его в секции
uses.
Код:
uses
Windows, ..., XPMan;
Все объекты на форме будут в стиле Windows XP.