Сделай парсинг html и потом качай фавикон.. На примитивном уровне - можешь просто в исходном html искать rel="shortcut icon".
Либо скачай хороший парсер хтмл (если это того стоит) - вот тут их очень много в разделе VCL->Internet:
www.torry.net
По поводу меню.. Сделаё отлов OnMouseClick\Down и посылай нужное сообщение TWebBrowser.. Таким образом можно сделать что угодно, единственное что остаётся - найти код нужного сообщения.
Мягкая прокрутка.. А у тебя она что, не мягкая? это зависит от настроек системы насколько я помню. Сделать её (именно) в самом кмпоненте будет оч сложно.