Бесплатная SQL-СУБД Firebird совсем не игрушечная. Выросла из Borlad'овской Interbase и достаточно давно используется в разных солидных проектах.
Скачать можно здесь
http://ibase.ru/firebird.htm (сайт заточен на Interbase и Firebird).
На сайте есть раздел "Начинающим". И вообще на сайте громадное количество инфы на все случаи жизни.
Установка FireBird нужна, но очень простая. Может запускаться как приложением, так и сервисом (при установке спросят как будем запускаться).
Из Delphi с ней работать можно либо через IBX (поставляется с Delphi, во всяком случае в D7 точно есть - закладка в палитре компонетов "Interbase") или через FIB Plus (но это, кажется, платная штуковина).
Почитайте небольшую статью про эту СУБД
http://san-46.narod.ru/AboutFirebird.htm