Откомпилируй пакеты (каталог packages) DirectX9_Dx.dpk, где x - номер используемой тобой версии Delphi. Укажи в Search Path твоего проекта каталог, где находиться твои заголовочные файлы DirectX. Или можно не компилируя пакет, сразу прописать пути в Search Path твоего проекта.
