[lmikle]

Вот набросал пример:

Код:

unit Unit1;

interface

uses
  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, System.Contnrs, Vcl.StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    btCreate: TButton;
    ScrollBox1: TScrollBox;
    btGetChecked: TButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
    procedure btCreateClick(Sender: TObject);
    procedure btGetCheckedClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    FCheckListBoxControls : TObjectList;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.btCreateClick(Sender: TObject);
var
  I : Integer;
  S : String;
  iTop : Integer;
  cCheckBox : TCheckBox;
  cLabel : TLabel;
begin
  FCheckListBoxControls.Clear;
  iTop := 4; // Top position of first compenent in ScrollBox
  for I := 0 to Memo1.Lines.Count-1 do
    begin
      S := Memo1.Lines[i];
      if S[1] = '-' then
        begin
          Delete(S,1,1);
          cLabel := TLabel.Create(Nil);
          cLabel.Parent := ScrollBox1;
          cLabel.Left := 4;
          cLabel.Top := iTop;
          cLabel.AutoSize := True;
          cLabel.Caption := S;
          FCheckListBoxControls.Add(cLabel);
        end
      else
        begin
          cCheckBox := TCheckBox.Create(Nil);
          cCheckBox.Parent := ScrollBox1;
          cCheckBox.Left := 12;
          cCheckBox.Top := iTop;
          cCheckBox.Caption := S;
          FCheckListBoxControls.Add(cCheckBox);
        end;
      iTop := iTop + 12; // 8 for component + 4 for spacing
    end;
end;

procedure TForm1.btGetCheckedClick(Sender: TObject);
var
  I : Integer;
  S : String;
begin
  S := 'The following items are checked:'#13#10;
  for I := 0 to FCheckListBoxControls.Count-1 do
    if FCheckListBoxControls.Items[i] Is TCheckBox then
      if (FCheckListBoxControls.Items[i] As TCheckBox).Checked then
        S := S + '  ' + (FCheckListBoxControls.Items[i] As TCheckBox).Caption + #13#10;
  ShowMessage(S);
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  FCheckListBoxControls := TObjectList.Create;
  FCheckListBoxControls.OwnsObjects := True;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  FCheckListBoxControls.Clear;
  FCheckListBoxControls.Free;
end;

end.

В Memo1 находится список того, что надо создавать.
Заголовок помечен символом '-' на первом месте. Код убирает этот символ и остальное использует как заголовок.
Почему в ScrollBox - на случай, если кол-во элементов больше, чем размеры родительского компонента.
Зачем TObjectList - что бы потом 1) иметь доступ к компонентам и 2) их корректно удалять (FCheckListBoxControls.OwnsObjects := True делаем список владельцем его итемов, т.е. при удалении итема из списка будет вызван деструктор этого итема).
Дальше, надеюсь, сам разберешься.