Ну. для примера, можно просто "положить" внутри папки твоей программы папку, например, HTML, там все разместить, при старте программы считать структуру файлов в память (например, в TTReeView для навигации), потом при выборе пользователем просто в TWebBrawser делать Navigate('file://<path-to-program>/HTML/<relative-path-to-file>')
|