[lmikle]

Все нормально работает:

Код:

Form1.KeyPreview := True;

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  If Key = #13
    Then
      Begin
        Label1.Caption := 'ENTER PRESSED!!!';
        Key := #0;
      End
    Else
      Label1.Caption := 'Not ENTER';
end;