[Thrasher]

На основе твоего кода написал тестовое, но немного по другому (думаю что из-за того, что у меня Delphi 7). Может быть и коряво... Но у меня все работает.

Код:

const
  DefOpenList = 'MPEG Audio Files(*.mp3;*.mp2;*.mp1)|*.mp3;*.mp2;*.mp1|'+
                'Ogg Vorbis Audio (*.ogg)|*.ogg|'+
                'Microsoft Wave Audio (*.wav)|*.wav|'+
                'MOD Music (*.mo3;*.it;*.xm;*.s3m;*.mtm;*.mod;*.umx)|*.mo3;*.it;*.xm;*.s3m;*.mtm;*.mod;*.umx|'+
                'Windows Media Audio (*.wma;*.wm;*.wax;*.asx;*.wn;*.wmx;*.wmd;*.wmz)|*.wma;*.wm;*.wax;*.asx;*.wn;*.wmx;*.wmd;*.wmz|'+
                'Midi(*.mid;*.midi;*.rmi)|*.midi;*.mid;*.rmi|'+
                'AudioCD(*.cda)|*.cda|'+
                'Video(*.avi;*.wmv;*.mpg;*.asf;*.dvr-ms)|*.avi;*.wmv;*.mpg;*.mpeg;*.asf;*.dvr-ms';
 Var
 
AllSupFiles : widestring;

// так для теста
const

name:array [1..3] of string =('Test1','Test2','test4');
Exts:array [1..3] of String =('*.test','*.tstst','*.stst');

Var
I:Byte;
begin

OpenDialog1.Filter := DefOpenList;

//Это дефолтные значения

AllSupFiles := 'All Supported Files|*.mp3;*.mp2;*.mp1;*.ogg;*.wav;*.mo3;*.it;*.xm;*.s3m;*.mtm;*.mod;*.umx;*.wm;*.wax;*.asx;*.wn;'+
'*.wmx;*.wmd;*.wmz;*.midi;*.mid;*.rmi;*.cda;*.avi;*.wmv;*.mpg;*.mpeg;*.asf;*.dvr-ms';

For I:=1 to 3 do
 begin
OpenDialog1.Filter := OpenDialog1.Filter + '|' + name[i] + '(' +
            exts[i] + ')|' + exts[i];//добавляем новые расширения в диалог
          AllSupFiles := AllSupFiles + ';'+ exts[i];// и в список поддерживаемых форматов
end;
OpenDialog1.Filter := AllSupFiles + '|' + OpenDialog1.Filter;
OpenDialog1.Execute;

Ты проследи под отладчиком может быть идет неверное присваивание имен и расширений.