[M.A.D.M.A.N.]

Код:

if StartFileAndWait(DTLiteDir+' -mount dt, "'+ExtractFilePath(Application.ExeName)+'img\mygame.cue"') and StartFileAndWait('cmd.exe /c start /affinity 1 /d '+'"'+ExtractFileDir(Application.ExeName)+'MyGame.exe "'+'"'+Keys+"') then
      ShowMessage('Программа закрыта');

По идее, кмд должна джать закрытия дочернего процесса.