ну очевидно в той, когда фокус должен перейти на другой контрол

я бы сделал в OnKeyPress формы (KeyPreview:=True):
Код:
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key=#13 then
begin
Key:=#0;
FindNextControl(ActiveControl, True, True, False).SetFocus;
end;
end;