[NumLock]

передай потоку ссылку на объект TIdFTP:

Код:

type
  TMyThread = class(TThread)
  private
    FIdFTP: TIdFTP;
  protected
    procedure Execute; override;
  public
    constructor Create(AIdFTP: TIdFTP);
  end;
...
{ TMyThread }

constructor TMyThread.Create(AIdFTP: TIdFTP);
begin
  FIdFTP:=AIdFTP;
  inherited Create(False);
end;

procedure TMyThread.Execute;
begin
  FIdFTP.Port:=2015;
end;

Код:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  TMyThread.Create(IdFTP1);
end;