я бы делал через Master-Detail, При этом с Master'ом связан твой ComboBox (вот не уверен, что в этом случае Lookup нужен, а проверять лень
), а с Detail'ом - грид.
Но есть более простой вариант.
Получаешь список групп и заполняешь обычный ComboBox, при этом заполняешь через AddObject, где вторым параметром кладешь id группы.
Далее в DataSet (или DataSource, опять же не помню точно) делаешь обработчик события OnFilterRecord, где проверяешь соотв. id группы выбранной группе или нет.