[NumLock]

формы в VCL, там - окна. вызывай DefWindowProc внутри оконной процедуры, для необрабатываемых сообщений! пример работающей процедуры:

Код:

function WindowProc(AWnd: HWND; Msg: Integer;
  wParam: WPARAM; lParam: LPARAM): Longint; stdcall;
begin
  case Msg of
    WM_CLOSE: begin
      PostQuitMessage(0);
      Result:=0;
    end;
    else Result:=DefWindowProc(AWnd, Msg, wParam, lParam);
  end
end;