На мышку мне установить хоткей так и не удалось ни разу, вешались лишь на клаву. Можно при срабатывании данной ловушки проверить состояние нужных клавиш с помощью GetKeyboardState, напр.
Код:
var
KS : TKeyboardState;
...
GetKeyboardState(KS);
if Odd(KS[VK_CAPITAL]) then ..
т.е. получится что если вместе с мышкой нажата и VK_CAPITAL на клаве, нужно сделать то-то и то-то