Ведь для этого специально функция Execute у диалога результатом булева, поддерживает такую конструкцию
Код:
...
if sOpenDialog1.Execute then
begin
// Здесь всё что нужно сделать при выборе кнопки OK в диалоге
//
end;
...
если ничего не выбрано (нажата отмена) то ничего и не произойдёт