Drag&Drop-нуть файлы из своей программы в проводник или из проводника в свою программу можно с помощью вот этих модулей: kuDrag и kuDrop
Скачать Demo можно здесь:
http://kuzduk.ru/delphi
Подскажите пожалйста, как допрограммировать чтоб: при перетаскивании при удержании Shift - вырезалось, а при Alt - ярлык содавался?