На самом деле всё очень просто. Предварительно создаёте свой обработчик, идентичный по входным/выходным параметрам "родной" процедуре обработки для создаваемого компонента напр.
Код:
private
procedure MyClick(Sender: TObject);
...
procedure TForm1.MyClick(Sender: TObject);
begin
// здесь всё что нужно выполнить при событиии
end;
затем при создании назначаете
Код:
...
mi.OnClick:=MyClick;
...
вот и всё