Можно просто создать DataModule вручную в момент создания главной формы. Т.е. "выкидываешь" модуль данных из списка автосоздания, а в OnCreate главной формы пишешь что-то типа такого:
Код:
procedure TMainForm.FormCreate(Sender : TObject);
begin
DataModule1 := TDataModule1.Create(Application);
...
end;