DLL, я так понимаю, не очень самописная? Если своя - то будет и ещё как, если её заставить это делать
А если чужая - то фиг знает. Можно использовать внешний "менеджер памяти" для потока - перед созданием треда выделять ему необходимые ресурсы, после смерти (или убийства) - освобождать в основной программе. Тогда утечек не будет.