Скачай DelphiWorld и прочитай про потоки, там отлично написано.
А заодно и про классы - твоя ошибка встречается практически у всех новичков

у меня то же самое было. Для создания объекта надо писать:
Код:
Var
SProc: TMyThread;
...
SProc := TMyThread.Create;
Кстати, я тут выкладывал один исходник - можешь скачать и посмотреть, там как раз реализован отдельный поток
http://www.delphisources.ru/forum/sh...5&postcount=19