[AlexandrV]

Если я правильно понял

Код:

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
var
 temp:Word;
begin
  temp:=MessageBox(handle, PChar('Вы уверены что хотите выйти'), PChar('Выход'), MB_YESNO+MB_ICONQUESTION);
  case temp of
    idNo:CanClose:=False;
  end;
end;

Кажется так если не ошибся.