См. мой ответ в
http://www.delphisources.ru/forum/showthread.php?t=1956
Метод сортировки действительно надо переопределить, т.к. названия месяцев не по алфавиту (или делать лог-файл, чтобы месяцы были числа 01-12). И порядок должен быть Год-Месяц-День.