Цитата:
	
	
		| Файл занимает место на диске | 
	
 
В этом вся соль. Можно хранить лог всех дебагов. А если не надо - первой строкой программы удаляем этот файл.
	Цитата:
	
	
		| ShowMessage при многократном вызове создает много окон, | 
	
 
Если меньше 10 - это ерунда. Никаких проблем. А если больше - стоит выводить в файл, чтобы потом не спеша анализировать.
И еще раз, 
самое удобное на мой взгляд - это трассировка и Watch. Можно, конечно, сделать консоль, слать туда данные, но пользы будет минимум.