[The Shadow]

Можно сохранить курсор в файле res, потом добавить его в проект {$R Имя файла}. А когда надо загрузить пиши

Код:

Screen.Cursors[0]:=LoadCursor(HInstance, 'ИМЯ КУРСОРА, ПОД КОТОРЫМ ЕГО СОХРАНИЛ'); //Заглавными буквами!