[NumLock]

не надо не в VCL приложении использовать TThread и VCL диалоги.

Код:

program Project1;

uses
  Windows, Messages;

function ThreadProc(Thread: Pointer): Integer;
begin
  Result:=0;
  Windows.Beep(1000, 100);
  MessageBox(0, 'MessageBox', 'ThreadProc', MB_OK);
  EndThread(0);
end;

var
  FHandle: THandle;
  FThreadID: THandle;

begin
  FHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadProc, nil, 0, FThreadID);
  WaitForSingleObject(FHandle, INFINITE);
  CloseHandle(FHandle);
end.