[M.A.D.M.A.N.]

Код:

procedure TCPServerTCP.Execute;
var
  IP: TIPSocket;
  IPInfo: IPData;
begin  <<< вот сюда точку останова (клавиша F5), запустись по F9 и подожди, когда сюда отладчик прыгнет
  ShowMessage('Thread is work');

Вместо Showmessage лучше MessageBox вывести.