Если вам интересно то можно сделать и следующим образом.
Компонент TapplicationEvents в Events OnMessage
Код:
if (Msg.message=WM_KEYDOWN) then showmessage(inttostr(Msg.wParam));
Сообщение вернет код клавиши, что с этим кодом потом делать решать уже вам)