[Amzi]

Код:

procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
begin
SendMessage(ListBox1.Handle, LB_DIR, $3f, LPARAM(PChar('C:\путь к папке с музыкой\*.mp3')));  
end;

procedure TForm2.ListBox1DblClick(Sender: TObject);
begin
  if ListBox1.ItemIndex < 0 then exit;
  ShellExecute(0, 'open',  'плеер.exe', Pchar('"C:\путь к папке с музыкой\'+ListBox1.items[ListBox1.ItemIndex]+'"'),'"C:\путь к плееру"', SW_NORMAL)

Решено