[PhoeniX]

Код:

procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
  case ComboBox1.ItemIndex of
    0: Memo1.Lines.Text := 'Выбран первый пункт';
    1: Memo1.Lines.Text := 'Выбран второй пункт';
    2: Memo1.Lines.Text := 'Выбран третий пункт';
    // ...
  else
    Memo1.Lines.Text := 'Вы выбрали что-то не то...';
  end;

end;

Писал на коленке, точно не помню. Вроде не OnSelect, а OnChange. Но могу ошибаться.