Тебе сначала твой файл нужно откомпилить с помощью BRCC.EXE нах. в \DELPHI\BIN. Потом с помощью Блокнота создаешь вот такой файлик:
	Код:
	ICON1   ICON    <путь><имя файла>
 
  Потом компилишь это из DOS:
 и линкуешь к проекту:
	Код:
	implementation
{$R MYRES.res}