Потому-что это только диалог который как-бы подготавливает информацию для сохранения, а сам он ничего не сохраняет, это уже вы сами должны делать используя информацию диалога для сохранения.
В вашем случае вам придется написать код для всех трех вариантов экспорта doc,xls,txt
|