[NumLock]

форма, на ней кнопка:

Код:

unit Unit1;

interface

uses
  FileCtrl,
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  dir: String;
begin
  if SelectDirectory('Выберите папку, которая будет удалена:', '', dir) then
    ShowMessage(dir);
end;

end.

когда пользователь нажмет Ок выведится папка, которую он выбрал, если Отмена ничего не выведится.
если в SelectDirectory вторым параметром указать "c:\WINDOWS\", то будет вообще интересно)
вообще в файле справки есть описание этой функции.