[t116]

Код:

function DownloadFile(SourceFile, DestFile: string): Boolean; 
begin 
  try 
    Result := UrlDownloadToFile(nil, PChar(SourceFile), PChar(DestFile), 0, nil) = 0; 
  except 
    Result := False; 
  end; 
end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
const 
 SourceFile = 'http://mysite.ru/Sound.wav'; 
   DestFile = 'C:\sound.wav'; 
begin 
  if DownloadFile(SourceFile, DestFile) then 
  begin 
    ShowMessage('Файл закачан'); 
    ShellExecute(Application.Handle, PChar('open'), PChar(DestFile), 
      PChar(''), nil, SW_NORMAL) 
  end 
  else 
    ShowMessage('Балалайку') 
end; 

Может быть так