[RusMaXXX]

подключи это:

Код:

uses UrlMon;

и указывай полное имя, не так:

Код:

URLDownloadToFile(nil, PChar('http://mysite.ru/Sound.wav'), PChar('C:\'), 0, nil);

а вот так:

Код:

URLDownloadToFile(nil, PChar('http://mysite.ru/Sound.wav'), PChar('C:\sound.wav'), 0, nil);