Видимо да ему надо именно это. Удивляет, что достаточно несложная операция в тупик поставила автора. Видимо отсутствует минимальный опыт работы с БД из Дельфи. Подробно расписывать не вижу смысла, литературы на эту тему в инете море. А кратко так:
1. Добавить на форму компонент TAdoConnection и настроить подключение к вашей базе.
2. Добавить на форму компонент TAdoTable и связать его с TAdoConnection
3. Вместо кода Application.MessageBox(Msg) написать примерно такой:
Код:
AdoTable1.Append;
AdoTable1.FieldByName('Message').asString := Msg;
AdoTable1.Post;